Text

Simulasi Stokastik Menggunakan Algoritma Gibbs Sampling (519.233 ANI s)

---

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja gabungan seluruh saham yang tercatat di bursa efek. IHSG sangat dipengaruhi oleh pergerakan ekonomi dan politik sehingga fluktuasi IHSG sering kali mencolok dan sangat bervariasi atau memiliki tingkat volatilitas yang tinggi. Hal ini yang mendasari peneliti untuk mengidentifikas pergerakan IHSG. Model yang digunakan adalah model volatilitas yaitu suatu model yang dirancang secara khusus untuk menghasilkan model dan peramalan yang disebabkan adanya heteroscedasticity. Model volatilitas ARCH memperlakukan variansi dari residual bersifat seperti proses Autoregressive (AR). Keberadaan proses ARCH ini dapat diidentifikasi dengan uji efek ARCH. Dari hasil studi empiris, berdasarkan data IHSG diperoleh model volatilitas ARCH (1).

---

Ketersediaan — Fakultas Sains dan Matematika

Informasi Detail

Judul Seri

STATISTIKA

No. Panggil

172 E 12

Penerbit

SEMARANG : JURUSAN STATISTIKA FSM-UNDIP., 2012

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

571.1

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Analisis Regresi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Anifa

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar