Text
Value at Risk (VaR) dan Conditional Value at Risk (CVaR) dalam Pembentukan Portofolio Bivariat Menggunakan Copula Gumbel (Studi Kasus: Saham BMRI dan ITMG Periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2019)
ab initio pada tingkat teori dan basis set HF/6-31G(d,p) untuk memprediksi
Tidak tersedia versi lain